Les sujets lettrés d’Henri IV ne se contentent pas de lire des romans ou de la poésie. La période foisonne de récits, mémoires, chroniques et journaux (Pierre de l’Estoile). Henri IV, qui désire inscrire son nom au panthéon des hommes illustres, s’intéresse plus particulièrement à l’Histoire. Il faut cependant distinguer ici ce qui relève des œuvres de commande, qui ne sont que panégyriques, et la création historique que l’on pourrait qualifier de « sérieuse ».
Parmi ceux qui sont chargés d’écrire l’histoire du règne, Henri IV hérite de l’historiographe officiel des derniers Valois, Girard du Haillan. Plus tard, il chargera Pierre Olhagaray, Pierre Dupuy ou Pierre Matthieu de fixer pour l’éternité ses hauts faits, aux côtés de ceux de César ou d’Auguste.
Chez ceux qui méritent véritablement le nom d’historien, l’ambition est plus vaste et la mode est aux Histoires Universelles. Si Agrippa d’Aubigné s’y essaye, c’est l’œuvre de Jacques-Auguste de Thou qui retient surtout l’attention. Fils du premier président du parlement de Paris, Christophe de Thou, Jacques-Auguste est lui-même magistrat et devient, en 1595, président à mortier. En 1604 il fait paraître la première partie de son Historiae sui temporis (Histoire de son temps) qui couvrira la période 1543-1607. L’œuvre est celle d’un politique pacifiste, empreint de néo-stoïcisme, qui cherche à s’élever au-dessus des passions et des partis. Elle connaîtra un grand succès et sera traduite en français (Londres, 1734), malgré sa mise à l’Index en 1609.